Türk mevduat bankacılığı için etkinlik analizi: Küresel finans krizinin etkileri
Bu çalışmada, 2002 2013 arasında yer alan yıllık verilerle Türk Mevduat Bankacılığıiçin teknik ve ölçek etkinlikleri Veri Zarfama Analizi (VZA) ile incelenmiştir. AyrıcaMalmquist VZA yöntemi kullanılarak toplam faktör verimliliği, teknolojik, tekniketkinlik ve ölçek etkinliğindeki değişimler hesaplanmıştır. Çalışmada toplammevduat ile mevduat dışı kaynaklar girdileri, toplam krediler ile menkul değerlerise çıktıları oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular 2002 2013 yılları arasında Türkbankacılık sektörünün yüksek bir teknik etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir.Ayrıca küresel ekonomik kriz dönemine karşılık gelen 2003 yılında Türk MevduatBankacılığı için ölçek etkinliğinde anlamlı bir artış olmasına karşın teknolojik vetoplam faktör verimliliği değişimde azalma olduğu belirlenmiştir.
Efficiency analysis for Turkish deposit banking: The effects of global financial crisis
In this study, the technical and scale eficiencies for deposit banking in Turkey areexamined for yearly periods between 2002 and 2013 by using data envelopmentanalysis (DEA). Moreover Malmquist DEA method is used to calculate indicesfor total factor productivity change, technological change, technical eficiencychange, and scale eficiency change. The resources of deposit and non-deposithave been used as two input variables; two output variables are selected astotal loans and security reserve funds. The empirical evidences show that Turkishdeposit banking sector had high technical eficiency for the sampling period. Onthe other hand, it has been observed that the scale eficiency has increased, buttechnological change and total factor productivity have decreased in 2008 (globalfinancial crises period) for the Turkish deposit banking sector.
___
- AKYÜZ, Y., F. YILDIZ, ve Z. KAYA, (2013), Veri Zarfama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BİSTte İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27,Sayı:4, 110-130.
- BAL, H. ve A. GÖLCÜKCÜ, (2002), Data Envelopment Analysis: An Application to Turkish Banking Industry, Mathematical and Computational Applications, 7, 65-72.
- BANKER, R. D., A. Charnes ve W. W. COOPER, (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Ineficiencies in Data Envelopment Analysis , Management Science, vol. 30, 1078-1092.
- BASTI, E., (2006), 2001 Finansal Krizinin Türkiye Ticari Bankacılık Sektörünün Toplam Faktör Verimliliğine Etkileri, İktisat, İşletme ve Finans, 63-80.
- BEHDİOĞLU, S. ve G. ÖZCAN, (2009), Veri Zarfama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama , Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 301-326.
- BEKTAŞ, H., (2013), Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi, 1, 278-294.
- BERGER, A ve D. HUMPHREY, (1997), Eficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, European Journal of Operational Research, Vol 98.
- BUDAK, H., (2011), Veri Zarfama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23, 95-110.
- BOUSSOFIANE, A., R. DYSON ve E. RHODES, (1991), Applied Data Envolopment Analysis , European Journal of Operational Research, Vol. 2, No. 6, 115.
- CHARNES, A., W. W. COOPER ve E. RHODES, (1978), Measuring the Eficiency of Decision Making Units , European Journal of Operational Research, vol. 2, 429-444.
- CİNGİ, S. ve A. TARIM, (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması, TBB, Araştırma Tebliğleri Dizisi, Sayı: 2000-01.
- COELLİ, T. J., (1996), A Guide to DEAP Version 2.1.: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program , CEPA Working Paper, No. 8/96.
- ÇOLAK, Ö., F. ve Ş. ALTAN, (2002), Toplam Etkinlik Ölçümü : Türkiyedeki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama , İşletme ve Finans, Sayı 196, 45-55.
- DEMİR, F., A. KARABIYIK, E. ERMİŞOĞLU ve A. KÜÇÜK, (2008), ABD Mortgage Krizi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Tebliği, Sayı 3.
- DENİZER, C. A., M. DİNÇ ve M. TARIMCILAR, (2007), Financial Liberalization and Banking Eficiency: Evidence from Turkey, Journal of Productivity Analysis, 27, 177-195.
- DRAKE, L., M. HALL ve R. SİMPER, (2005), Bank Modelling Methodologies: A Comparative Non-Parametric Analysis of Eficiency in the Japanese Banking Sector, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 19, 1-15.
- ELEREN, A., E. ÖZGÜR, (2006), Türkiyede Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarfama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, 53-76.
- ERTUĞRUL, A. ve O. ZAİM, (1996), Türk Bankacılığında Etkinlik: Tarihi Gelişim Kantitatif Analiz, Bilkamat İşletme ve Finans Yayınları No: 3, Ankara.
- FARE, R. ve C. K. K. LOWELL, (1978), Measuring of Technical Eficiency of Production , Journal of Economic Theory, Vol. 19, 150-162.
- FARE, R., S. GROSSKOPF, M. NORRIS ve Z. ZHANG, (1994), Productivity Growth, Technical Progress and Eficiency Change in Industrialized Countries , American Economic Review 84, 66-83.
- FARRELL, M. J., (1957), The Measurement of Productive Eficiency, Journal of the Royal Statistical Society (Series A), vol. 120, 253281.
- GRIFELL-TATJE, E. ve C. A. K. LOVELL, (1997), Deregulation and Productivity Decline: The Case of Spanish Savings Banks , European Economic Review, Vol. 40, 12811303.
- IŞIK, I. ve M. K. HASSAN, (2003), Financial Disruption and Bank Productivity: The 1994 Experience of Turkish Bank, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 43, 291-320.
- KARSAK, E.E. ve F. İŞCAN, (2000), Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanılarak Veri Zarfama Analizi İle Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, 2-10.
- KAYA TÜRKER, Y. ve E. DOĞAN, (2005), Dezenfasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ARD Çalışma Raporları 2005/10.
- KIRKIK, Ş. ve P. PEHLİVAN, (2009), Türkiyede Faaliyet Gösteren Bankaların Veri Zarfama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçümü, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, No 2009/4, 23- 36.
- KOÇYİĞİT, M. M., (2013), Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1, 73-88.
- MERCAN, M., A. REISMAN, R. YOLALAN ve A. B. EMEL, (2003), The Efect of Scale and Mode of Ownership on the Financial Performance of the Turkish Banking Sector: Results of a DEA-Based Analysis , Socio-Economic Planning Sciences, 37, 185- 202.
- ÖNCÜ, S. ve R. AKTAŞ, (2007), Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 14, Sayı 1, 247-266.
- ÖZDEMİR, A. ve E. DEMİRELİ, (2013), Ağırlık Kısıtlı Veri Zarfama Analizi İle Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, 215-238.
- ŞAKAR, B., (2006), A Study on Eficiency and Productivity of Turkish Banks in Istanbul Stock Exchange Using Malmquist DEA, Journal of American Academy of Business, 8, 145-155.
- TARKOÇİN, C. ve M. GENCER, (2010), Farklı Girdi ve Çıktı Yaklaşımlarının Veri Zarfama Analizi Etkinlik Sonuçlarına Etkisi ve Türk Ticari Bankaları Uygulaması, Bankacılar Dergisi, 72, 19-32.
- TİMOR, M. ve H. MİMARBAŞI, (2013), Banka Şube Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarfama Analizi ve TOPSIS Yöntemleri İle Karşılaştırılması, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 75, 13-35.
- ISSN: 1013-1388
- Başlangıç: 2004
- Yayıncı: T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayıdaki Diğer Makaleler
Fısher etkisi Türkiye ekonomisi için geçerli mi? bir zaman serisi analizi: 1980-2013
Ahmet DENİZ, Adem ÜZÜMCÜ, O. Cenk KANCA
Türk mevduat bankacılığı için etkinlik analizi: Küresel finans krizinin etkileri
Serap KÖSE DURUKAN, Salih HEKİM, Sevda POLAT, Selim BENER, Ali GÜL
Konaklama işletmelerinin çevre muhasebesine bakış açıları: Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği