Gürkan BOZMA, Selim BAŞAR

TÜRKİYE, ROMANYA, POLONYA, MACARİSTAN VE UKRAYNA BORSALARI ARASINDAKİ OYNAKLIK GEÇİŞKENLİĞİNİN M-GARCH MODELİ İLE ANALİZİ

ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCK MARKETS OF TURKEY, ROMANIA, POLAND, HUNGARY AND UKRAINE USING M-GARCH MODEL

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 36 - Sayı: 4

1-16

Borsa, Oynaklık Geçişkenliği, Romanya, Polonya, Türkiye, Macaristan, Ukrayna, VAR-GARCH, BEKK

Stock Market, Volatility Transmission, Romania, Poland, Turkey, Hungary, Ukraine, VAR-GARCH Model, BEKK

21 17

Benzer Makaleler

TÜRKİYE, ROMANYA, POLONYA, MACARİSTAN VE UKRAYNA BORSALARI ARASINDAKİ OYNAKLIK GEÇİŞKENLİĞİNİN M-GARCH MODELİ İLE ANALİZİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gürkan BOZMA, Selim BAŞAR

UKRAYNA MİLLİ KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE KİLİSELERİN REKABETİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Ülke CDS Primi ile Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Oynaklık Yayılımları Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşmakta mıdır? VAR-BEKK-GARCH Modeli Yaklaşımı

Trends in Business and Economics

Mevlüt CAMGÖZ

Önde Gelen Kriptopara Birimleri Arasında Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: VAR-BEKK-GARCH Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Gülin VARDAR, Caner TAÇOĞLU, Berna AYDOĞAN

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Türkiye'de COVID-19 Pandemi Sürecinde Yumurta ve Yemlik Buğday Fiyatları Arasındaki Uzun Dönem Oynaklık Yayılımları

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

Nihat KÜÇÜK, Faruk URAK, Gürkan BOZMA, Abdulbaki BİLGİC

Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi?

Gürkan BOZMA, Sinan KUL

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi